為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）