A．權重
B．證券價格的高低
C．相關系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
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A．正完全相關
B．負完全相關
C．不相關
D．不完全負相關
A．最小風險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風險承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
A．單因素模型
B．多因素模型
C．資本資產定價模型
D．APT
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
最新試題
在信息分類的基礎上，將市場的有效性分為（）形式。
公司異常表現(xiàn)為（）。
建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
資本資產定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）