A．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D．人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．證券的選擇
B．風(fēng)險(xiǎn)控制
C．投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D．收益的預(yù)期
A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C．β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D．風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A．確定投資目標(biāo)
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對(duì)象
A．投資者既是追求收益的也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B．所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
A．投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場(chǎng)沒有摩擦
A．不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風(fēng)險(xiǎn)投資金額(即對(duì)切點(diǎn)證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
A．資本市場(chǎng)線
B．證券市場(chǎng)線
C．無差異曲線
D．有效邊界
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．線性
D．凸性
A．即期消費(fèi)
B．遠(yuǎn)期消費(fèi)
C．即期收益
D．遠(yuǎn)期收益
最新試題
β系數(shù)可以反映（）。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）