A．確定投資目標
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對象
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A．投資者既是追求收益的也是厭惡風險的
B．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利
A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D．資本市場沒有摩擦
A．不同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
B．相同偏好投資者的風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
C．相同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
D．不同偏好投資者的無風險投資金額(即對切點證券組合的投資資金規(guī)模)占全部投資金額的比例
A．資本市場線
B．證券市場線
C．無差異曲線
D．有效邊界
A．正相關(guān)
B．負相關(guān)
C．線性
D．凸性
A．即期消費
B．遠期消費
C．即期收益
D．遠期收益
A．正比
B．反比
C．不相關(guān)
D．線性
A．正相關(guān)
B．負相關(guān)
C．線性
D．凸性
A．行為學
B．心理學
C．社會學
D．契約論
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷諾模型
D．詹森模型
最新試題
β系數(shù)主要有以下（）方面的應用。
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）
套利定價模型表明（）。
有效市場假設理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應。（）
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
盈余意外效應是指實際盈余小于預期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）