A.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為10年
B.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為14年
C.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為16年
D.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為17年
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A.短期國債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
A.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格上升
B.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格上升
C.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格下跌
A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計(jì)息1次，則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計(jì)算利息時(shí)將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計(jì)算
D.1年中計(jì)息次數(shù)越多，實(shí)際利率與名義利率的差額越大
A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國長期國庫券期貨合約
D.CBOT的美國國內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.買進(jìn)“國債A”的同時(shí)賣出“國債B”
B.買進(jìn)“國債B”的同時(shí)賣出“國債A”
C.同時(shí)賣出“國債A”和“國債B”
D.同時(shí)買進(jìn)“國債A”和“國債B”
A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議
D.利率期權(quán)協(xié)議
A.需要買進(jìn)
B.需要賣出
C.且互不相關(guān)
D.但相互關(guān)聯(lián)
A.國債基差=國債期貨價(jià)格-國債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
B.國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
C.國債基差=國債現(xiàn)貨價(jià)格+國債期貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
D.國債基差=國債期貨價(jià)格+國債現(xiàn)貨價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子
最新試題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場(chǎng)利率高于利率上限的差額部分。（）
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
以下屬于利率類衍生品的有（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對(duì)使用美元的國家利率有影響，對(duì)像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。