單項選擇題以下關(guān)于齊全的期貨的說法中,不正確的是()

A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)的義務(wù)在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似,也需要進行保證金交易


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1.單項選擇題認購期權(quán)的買方的損益情況是()

A.損失有限,收益無限
B.損失無限,收益有限
C.損失有限,收益有限
D.損失無限,收益無限

3.單項選擇題保護性買入認沽策略的盈利平衡點是()

A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標(biāo)的股價+權(quán)利金
D.標(biāo)的股價-權(quán)利金

5.單項選擇題下面關(guān)于個股期權(quán)漲跌幅說法錯誤的是()

A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參與價)+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價(或上市首日參與價)-漲跌停幅度
D.認購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%,min[(2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價),合約標(biāo)的前收盤價]×10%}

6.單項選擇題期權(quán)合約與期貨合約最只要的不同點在于()

A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易

最新試題

以下為虛值期權(quán)的是()。

題型:單項選擇題

某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()

題型:單項選擇題

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)

題型:判斷題

為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

題型:判斷題

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()

題型:單項選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。

題型:單項選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型:判斷題

衍生品保證金賬戶的功能有()

題型:多項選擇題

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題