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單項選擇題 對于大樣本，德賓-瓦森（DW）。統(tǒng)計量的近似計算公式為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

1.單項選擇題當DW〉4-d_L，則認為隨機誤差項u_i（）。

A.不存在一階負自相關(guān)
B.無一階序列相關(guān)
C.存在一階正自相關(guān)
D.存在一階負自相關(guān)

2.單項選擇題用于檢驗隨機誤差項序列相關(guān)的方法正確的是（）。

A.戈里瑟檢驗
B.戈德菲爾德——匡特檢驗
C.德賓—瓦森檢驗
D.方差膨脹因子檢驗

3.單項選擇題DW統(tǒng)計量值接近2時，隨機誤差項為（）。

A.正自相關(guān)
B.負自相關(guān)
C.無自相關(guān)
D.不能確定是否存在自相關(guān)

4.單項選擇題DW檢驗法適用于檢驗（）。

A.異方差性
B.序列相關(guān)
C.多重共線性
D.設定誤差

5.單項選擇題在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為d_L和d_u，則當d_L〈DW〈d_u時，可認為隨機誤差項（）。

A.存在一階正自相關(guān)
B.存在一階負相關(guān)
C.不存在序列相關(guān)
D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

6.單項選擇題若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計模型應采用（）。

A.普通最小二乘法
B.加權(quán)最小二乘法
C.廣義差分法
D.工具變量法

7.單項選擇題 假設回歸模型中的隨機誤差項具有一階自回歸形式。則u_t的方差var（u_t）為（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

8.單項選擇題 對于模型，以ρ 表示e_t與e_t-1之間的線性相關(guān)系數(shù)（t=1，2，... ，n）。則下面明顯錯誤的是（）。

A.ρ=0.8，DW=0.4
B.ρ=－0.8，DW=－0.4
C.ρ=0，DW=2
D.ρ=1，DW=0

9.單項選擇題 根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，d_L＝1.35，d_U＝1.49，則認為原模型（）。

A.不存在一階序列自相關(guān)
B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)
C.存在完全的正的一階自相關(guān)
D.存在完全的負的一階自相關(guān)

10.單項選擇題 假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策由模型描述（其中S_t為產(chǎn)量，P_t為價格）。如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。

A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機解釋變量問題