隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。

在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（）

整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

異方差會使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是（）

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。