單項選擇題基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮小；負(fù)
B.縮小；正
C.擴大；正
D.擴大；負(fù)


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2.單項選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨

3.單項選擇題關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯誤的是（）。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益

4.單項選擇題在無套利基礎(chǔ)下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

5.單項選擇題套期保值的效果取決于（）。

A.基差的變動
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格

6.單項選擇題國債期貨空頭進行賣出交割時，根據(jù)交易規(guī)則，空方可以選擇對自己最有利的國債進行交割，稱之為（）。

A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時機期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

7.單項選擇題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價格低估的水平

10.單項選擇題被動型管理策略主要是復(fù)制某市場指數(shù)走勢，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險最小
D.收益穩(wěn)定

最新試題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。

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在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型：判斷題