判斷題當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。

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3.單項(xiàng)選擇題

假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。

上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。

A.C@40000合約對(duì)沖2200元Delta、C@41000合約對(duì)沖325.5元Delta
B.C@40000合約對(duì)沖1200元Delta、C@39000合約對(duì)沖700元Delta、C@41000合約對(duì)沖625.5元
C.C@39000合約對(duì)沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對(duì)沖1000元Delta、C@39000合約對(duì)沖500元Delta、C@41000合約對(duì)沖825.5元

6.多項(xiàng)選擇題情景分析中的情景包括()。

A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過程中得到的情景

7.多項(xiàng)選擇題下列描述中屬于極端情景的有()。

A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動(dòng)率的穩(wěn)定性被打破

8.多項(xiàng)選擇題創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖時(shí),金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有()。

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)行情
D.尋找合適的投資者

9.多項(xiàng)選擇題情景分析和壓力測(cè)試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析,從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量,這些因素包括()。

A.期權(quán)價(jià)值
B.期權(quán)的Delta
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.到期時(shí)間

最新試題

期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。

題型:判斷題

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

情景分析中的情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí),就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品,不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品,不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

題型:判斷題

你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己,你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)(一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票),權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元,你的獲利或損失應(yīng)該為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí),資產(chǎn)組合價(jià)值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題