A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
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A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品,產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機構(gòu)為其客戶設(shè)計了一款場外期權(quán)產(chǎn)品,產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元/噸,那么金融機構(gòu)虧損約()億元。
A.1.15
B.1.385
C.1.5
D.3.5
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
上題中的對沖方案也存在不足之處,則下列方案中最可行的是()。
A.C@40000合約對沖2200元Delta、C@41000合約對沖325.5元Delta
B.C@40000合約對沖1200元Delta、C@39000合約對沖700元Delta、C@41000合約對沖625.5元
C.C@39000合約對沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對沖1000元Delta、C@39000合約對沖500元Delta、C@41000合約對沖825.5元
假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán),如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元,現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策,從事場外期權(quán)業(yè)務(wù),需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖,買入數(shù)量應(yīng)為()手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
最新試題
當利率上升或下降時,久期和P之間形成一定的對沖,可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。()
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是()。
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖,買入數(shù)量應(yīng)為()手。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時,就會面臨一定的風險。
在險價值風險度量時,資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈()。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為()。
對于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品,不需要對其進行敏感性分析。()
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán),權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元,你以這一價格賣出股票,你的獲利或損失應(yīng)該為()。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時,就會面臨一定的風險。()
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己,你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)(一份標準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票),權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元,你的獲利或損失應(yīng)該為()。