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設K為回歸模型中的參數個數（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統(tǒng)計量為（）。
A、A
B、B
C、C
D、D
回歸模型，
,i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗
時，所用的檢驗統(tǒng)計量
服從（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下面哪一個必定是錯誤的（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
參數 的估計量 具備有效性是指（）
A、A
B、B
C、C
D、D
最小二乘準則是指使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。
A、A
B、B
C、C
D、D
A.產量每增加一臺，單位產品成本增加356元
B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元
C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元
D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元
A.RSS=TSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSS
D.ESS=TSS+RSS
A.總體平方和
B.回歸平方和
C.殘差平方和
A.方程的顯著性檢驗
B.多重共線性檢驗
C.異方差性檢驗
D.預測檢驗
最新試題
在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。
隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。
當存在自相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。
任何兩個計量經濟模型的2R都是可以比較的。
擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。
在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數據組合，是（）
異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。
如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（）
多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。
計量經濟模型分析經濟問題的基本步驟。