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設(shè)K為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）。
A、A
B、B
C、C
D、D
回歸模型，
,i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗
時，所用的檢驗統(tǒng)計量
服從（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下面哪一個必定是錯誤的（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
參數(shù) 的估計量 具備有效性是指（）
A、A
B、B
C、C
D、D
最小二乘準則是指使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。
A、A
B、B
C、C
D、D
A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元
B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元
C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元
D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元
A.RSS=TSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSS
D.ESS=TSS+RSS
A.總體平方和
B.回歸平方和
C.殘差平方和
最新試題
在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（）
將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）
一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。
隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。
在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。
如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。
內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。
在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。
在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。
為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。