A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉債的風險對沖
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A.障礙期權
B.亞式期權
C.冪期權
D.二元期權
A.根據(jù)國債收益率曲線調整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準利率調整利差后得出定價
A.價外期權
B.美式期權
C.平價期權
D.賣空期權
A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考慮現(xiàn)貨匯價
B.考慮現(xiàn)貨匯價和利率價差
C.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差和對家風險
D.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差、對家風險和包括法律風險在內(nèi)的操作風險
A.久期為正,剛剛建立頭寸時潛在風險暴露最大
B.久期為負,在接近利率互換有效期限一半時潛在風險暴露最大
C.久期為正,在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
D.久期為負,在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
A.升值
B.不變
C.貶值
A.系統(tǒng)中斷次數(shù)
B.客戶投訴次數(shù)
C.交易部門的RAROC
D.會計記錄出錯率
A.治理、文化和意識
B.內(nèi)部培訓和研討會
C.風險和控制自我評估
D.關鍵風險指標的建立
最新試題
對于操作風險的定義應該是: ()。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果,機構可以減少操作風險暴露以:()。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括()。
導致聲譽風險的頻率與影響增加的原因主要在于:()。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: ()。
近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是:()。
根據(jù)支柱3,銀行是否應披露有關產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息()。
支柱3所要求的披露風險領域不包括()。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險,需要采用哪些工具來緩釋風險:()。