單項選擇題關于久期對沖，下面哪項不正確？（）

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉債的風險對沖


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）

A.障礙期權
B.亞式期權
C.冪期權
D.二元期權

2.單項選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易，且在場外柜臺市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進行定價，銀行通常會選擇下面哪個選項？（）

A.根據(jù)國債收益率曲線調整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準利率調整利差后得出定價

3.單項選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權頭寸表現(xiàn)出負Gamma的特征？（）

A.價外期權
B.美式期權
C.平價期權
D.賣空期權

4.單項選擇題某機構希望能夠對沖其期權組合的風險，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權組合的Delta變成了零，那么下面哪個項目是正確的？（）

A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫

6.單項選擇題某銀行目前正在對其持有的外匯遠期產(chǎn)品進行風險建模，考慮的風險因素中下面哪項是正確的？（）

A.考慮現(xiàn)貨匯價
B.考慮現(xiàn)貨匯價和利率價差
C.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差和對家風險
D.考慮現(xiàn)貨匯價、利率價差、對家風險和包括法律風險在內(nèi)的操作風險

7.單項選擇題某銀行建立了固定利率支付方的利率互換頭寸。該頭寸的久期為多少，在何時潛在的風險暴露可能是最大的？（）

A.久期為正，剛剛建立頭寸時潛在風險暴露最大
B.久期為負，在接近利率互換有效期限一半時潛在風險暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大
D.久期為負，在臨近利率互換到期時前在風險暴露最大

9.單項選擇題下面哪個選項可能會作為關鍵風險指標？（）

A.系統(tǒng)中斷次數(shù)
B.客戶投訴次數(shù)
C.交易部門的RAROC
D.會計記錄出錯率

10.單項選擇題在銀行內(nèi)部推動操作風險管理框架和體系，下面哪個要素是最為關鍵的？（）

A.治理、文化和意識
B.內(nèi)部培訓和研討會
C.風險和控制自我評估
D.關鍵風險指標的建立