單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行對沖時(shí),經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn),下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因?()

A.對沖的流動(dòng)性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動(dòng)差異


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1.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營中主要的能源成本集中在天然氣,考慮到天然氣的價(jià)格波動(dòng),該機(jī)構(gòu)最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進(jìn)行對沖?()

A.天然氣的遠(yuǎn)期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權(quán)
C.石油的價(jià)格期權(quán)
D.天然氣的亞式期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)選項(xiàng)與股票的Beta系數(shù)最沒有關(guān)系?()

A.市場流動(dòng)性
B.市場股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.總體資產(chǎn)的波動(dòng)
D.總體的保證金需求

3.單項(xiàng)選擇題某銀行持有的股權(quán)產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化,該產(chǎn)品會表現(xiàn)出如下什么偏差?()

A.大型公司價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
B.高價(jià)格公司變動(dòng)產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股,由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒有偏差

4.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品通常被認(rèn)為有著最高的模型風(fēng)險(xiǎn)?()

A.匯率期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.一攬子期權(quán)
D.回望期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題從風(fēng)險(xiǎn)模型角度來看,下面哪項(xiàng)資產(chǎn)的模型風(fēng)險(xiǎn)可能是最高的?()

A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國債
D.利率上下限

6.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期對沖,下面哪項(xiàng)不正確?()

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動(dòng)
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動(dòng)
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動(dòng)
D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)對沖

7.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價(jià)格操縱的影響?()

A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.冪期權(quán)
D.二元期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品,這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易,且在場外柜臺市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià),銀行通常會選擇下面哪個(gè)選項(xiàng)?()

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價(jià)
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價(jià)

9.單項(xiàng)選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征?()

A.價(jià)外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣空期權(quán)

10.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險(xiǎn),選擇了Delta對沖,即經(jīng)過頭寸建立后,該期權(quán)組合的Delta變成了零,那么下面哪個(gè)項(xiàng)目是正確的?()

A.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)長期免疫
B.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)長期免疫
C.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)短期免疫
D.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)都無法免疫