單項選擇題針對標的資產(chǎn)的大規(guī)模極端價格變動，下面哪種方法可以最準確模擬期權的價格變動？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法


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2.單項選擇題在進行對沖時，經(jīng)常產(chǎn)生基差風險，下面哪項通常不屬于基差風險的產(chǎn)生原因？（）

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

4.單項選擇題下面哪個選項與股票的Beta系數(shù)最沒有關系？（）

A.市場流動性
B.市場股權風險溢價
C.總體資產(chǎn)的波動
D.總體的保證金需求

5.單項選擇題某銀行持有的股權產(chǎn)品跟蹤道瓊斯指數(shù)的變化，該產(chǎn)品會表現(xiàn)出如下什么偏差？（）

A.大型公司價格變動產(chǎn)生影響更大
B.高價格公司變動產(chǎn)生影響更大
C.等同于相等金額投資于成份股，由此產(chǎn)生的等額偏差
D.沒有偏差

6.單項選擇題下面哪種產(chǎn)品通常被認為有著最高的模型風險？（）

A.匯率期權
B.復合期權
C.一攬子期權
D.回望期權

7.單項選擇題從風險模型角度來看，下面哪項資產(chǎn)的模型風險可能是最高的？（）

A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國債
D.利率上下限

8.單項選擇題關于久期對沖，下面哪項不正確？（）

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動
D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風險對沖

9.單項選擇題下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價格操縱的影響？（）

A.障礙期權
B.亞式期權
C.冪期權
D.二元期權

10.單項選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易，且在場外柜臺市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進行定價，銀行通常會選擇下面哪個選項？（）

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價
D.根據(jù)央行的基準利率調(diào)整利差后得出定價