單項選擇題一般情況下，通貨膨脹率上升對于銀行會產(chǎn)生如下什么影響？（）

A.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)上升會高于負債上升，對銀行產(chǎn)生正面影響
B.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)下降會高于負債下降，對銀行產(chǎn)生負面影響
C.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)下降會低于負債下降，對銀行產(chǎn)生正面影響
D.由于利率也會伴隨上升，而且利率等幅變動時，資產(chǎn)上升會低于負債上升，對銀行產(chǎn)生負面影響


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2.單項選擇題為了確保銀行內(nèi)部評級模型的準確性，特別是資本充足預測的效果，需要對模型進行壓力測試。壓力測試需要充分反映以下哪個情況？（）

A.宏觀經(jīng)濟充分上行狀態(tài)下的情形
B.海外新興市場出現(xiàn)震蕩情形
C.國內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進口產(chǎn)品替代
D.國內(nèi)貨幣政策突然轉入緊縮情形

3.單項選擇題下面哪個選項不屬于巴塞爾新資本協(xié)議定義的操作風險大類？（）

A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷，無法執(zhí)行交易指令，且在2小時之內(nèi)無法解決該問題
B.某個交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設計并推廣的產(chǎn)品不符合市場的要求
D.銀行工作人員將不適當?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶

4.單項選擇題在使用VaR模型計量相應的風險，下面哪個選項所對應的VaR模型置信度最高？（）

A.經(jīng)濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級內(nèi)部評級法中的信用VaR體系

5.單項選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動債權和期限是3年的固定利率債權，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負債結構決定
B.3年固定利率債權
C.10年季度LIBOR浮動債權

6.單項選擇題下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級

8.單項選擇題內(nèi)部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風險暴露，其他暴露一般都設定在1年或1年以上
C.對于各種債權暴露，銀行設定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風險評級體系和模型中，必須要對模型進行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構周期性倒閉等事件

10.單項選擇題針對銀行的信用風險管理，巴塞爾新資本協(xié)議除了需要就單個客戶層面進行評估，還需要至少包括以下哪項？（）

A.銀行賬戶中的操作風險和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負債的配比結構以及流動性風險
C.組合層面的風險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復雜信用衍生品以及風險集中度