問答題認購期權的漲跌幅度如何規(guī)定?

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

什么是蝶式策略?蝶式策略的交易目的是什么?

題型:問答題

青木公司的股票價格是80元,投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票,并且能夠在低風險的水平下獲取一定收益。當日,以80元/股的價格購買1000股青木公司股票,然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權,再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌,投資者承擔的最大損失是()

題型:單項選擇題

以1元賣出行權價為30元的6個月期股票認購期權,不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。

題型:單項選擇題

跨式策略應該在何種情況下使用()

題型:單項選擇題

對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券,其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元,則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為(),若到期日標的證券價格為12.5元,那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為()

題型:單項選擇題

波動率微笑是指當其他臺約條款相同時,()

題型:單項選擇題

以下關于蝶式認購期權論述,錯誤的是()

題型:單項選擇題

對于行權價較低的認購期權CL,行權價較高的認購期權CH,如何構建熊市認購價差策略?()

題型:單項選擇題

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權,以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權,構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合,該標的證券期權合約單位為5000,該組合的盈虧平衡點為(),當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元,該組合的盈虧情況為()

題型:單項選擇題

如何構建勒式策略?

題型:問答題