單項選擇題模型存在自相關(guān)性時，OLS估計量仍是無偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立
B.無多重共線性假定成立
C.同方差假定成立
D.解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立


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2.單項選擇題單位根檢驗包括（）

A.DW檢驗和DF檢驗
B.EG檢驗和ADF檢驗
C.EG檢驗和PP檢驗
D.DF檢驗和ADF檢驗

3.單項選擇題關(guān)于ARMA（p，q）模型說法正確的是（）

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用來對非平穩(wěn)時間序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用來對平穩(wěn)時間序列建模

4.單項選擇題關(guān)于白噪聲的說法，錯誤的是（）

A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)

6.單項選擇題隨機游走過程的方差（）。

A.與時間t有關(guān)
B.為1
C.為無窮大
D.為無窮小

7.單項選擇題如果2個變量同為d階單整，且回歸后殘差為b階單整，則（）

A.二者存在協(xié)整關(guān)系
B.二者不存在協(xié)整關(guān)系
C.二者具沒有長期均衡關(guān)系
D.以上答案均不正確

8.單項選擇題對于平穩(wěn)的時間序列，下列說法不正確的是（）

A.序列均值是與時間無關(guān)的常數(shù)
B.序列方程式與時間無關(guān)的常數(shù)
C.序列的自協(xié)方差是與時間間隔和時間均無關(guān)的常數(shù)
D.序列的自協(xié)方差是只與時間間隔有關(guān)，與時間起始終了期無關(guān)的

9.單項選擇題當模型存在自相關(guān)性時，t檢驗的可靠性會（）

A.降低
B.增大
C.不變
D.無法確定

10.單項選擇題在古典回歸模型的假定中，要求隨機誤差項之間（）

A.相關(guān)
B.互不相關(guān)
C.相容
D.不作要求