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問答題對于如下AR(2)隨機過程：X_t=X_t-1+0.06X_t-2+ε_t，該過程是否是平穩(wěn)過程？

1.問答題簡述平穩(wěn)過程

2.問答題簡述噪聲過程

3.問答題簡述ARMA模型的建模思想、特點。

4.問答題 以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據(jù)。設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為：
建立如下模型：

制造業(yè)在1958-1972年間的生產(chǎn)是否滿足規(guī)模收益不變？

5.問答題 以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據(jù)。設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為：
建立如下模型：

檢驗制造業(yè)的勞動彈性是否為0.8？

6.問答題 以下為臺灣地區(qū)1958-1972年制造業(yè)的數(shù)據(jù)。設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為：
建立如下模型：

對α、β的經(jīng)濟含義進行解釋

α、β的經(jīng)濟含義分別表示勞動產(chǎn)出彈性和資本產(chǎn)出彈性

7.問答題 以下為我國1952-1998年我國貨幣供給量數(shù)據(jù)：

對以上數(shù)據(jù)取自然對數(shù)，再對時間趨勢變量回歸，得模型：LogMt=β₀+β₁t+ωt。試檢驗在1978年前后該模型是否發(fā)生結(jié)構(gòu)變化？

8.問答題 利用下表所給數(shù)據(jù)，估計模型Yt=β₀+β₁Xt+μt。其中Y=庫存和X=銷售量，均以10億美元計。

對原模型進行異方差檢驗。若原模型為異方差模型，如何修正該問題？

9.問答題 利用下表所給數(shù)據(jù)，估計模型Yt=β₀+β₁Xt+μt。其中Y=庫存和X=銷售量，均以10億美元計。

原模型否為自相關(guān)模型？若原模型為自相關(guān)模型，如何修正該問題？

10.問答題 利用下表所給數(shù)據(jù)，估計模型Yt=β₀+β₁Xt+μt。其中Y=庫存和X=銷售量，均以10億美元計。

對原模型回歸殘差進行正態(tài)性檢驗。