A.DW檢驗法
B.戈德菲爾德——匡特檢驗
C.懷特檢驗
D.戈里瑟檢驗
E.帕克檢驗
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無偏估計量
B.有偏估計量
C.有效估計量
D.最佳無偏估計量
線性模型
不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差，σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗法的零假設是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
對于隨機誤差項
內(nèi)涵指（）。
A.隨機誤差項的均值為零
B.所有隨機誤差都有相同的方差
C.兩個隨機誤差互不相關
D.誤差項服從正態(tài)分布
設回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計量為（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
假設回歸模型為
，則使用加權最小二乘法估計模型時，應將模型變換為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問題
B.序列相關問題
C.多重共線性問題
D.設定誤差問題
如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差ei與Xi有顯著的形式為
的相關關系，則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下列哪些非線性模型可以通過變量替換轉化為線性模型？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
最新試題
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性，那么這個時間序列具有自相關性。
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
對于定義關系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
如何通過樣本觀測值正確的估計總體模型中的參數(shù)，是計量經(jīng)濟學的重要內(nèi)容。
計量模型的建立要遵循科學的理論原則，也要運用適當?shù)姆椒ā?/p>
給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設。
計量經(jīng)濟學的實質就是對經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析。
在計量經(jīng)濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項相關的變量，來消除什么問題？（）