個股期權(quán)個股期權(quán)考試(綜合練習(xí))章節(jié)練習(xí)(2020.04.17)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:實值、平值認購期權(quán)漲跌停幅度=合約標的前收盤價×10%虛值認購期權(quán)漲跌停幅度= max{行權(quán)價*0.2%,(2...
參考答案:行權(quán)價格間距是交易所事先設(shè)定的兩個相鄰行權(quán)價格的差值。
參考答案:構(gòu)建成本:認購期權(quán)權(quán)利金-認沽期權(quán)權(quán)利金 到期日最大損失:行權(quán)價+構(gòu)建成本
到期日最大收益:沒有上限...
參考答案:實物交割是指在期權(quán)行使權(quán)利時,買賣雙方按照約定實際交割標的資產(chǎn)。以認購期權(quán)為例,期權(quán)買方支付現(xiàn)金買入標的資產(chǎn),期權(quán)賣方賣...
參考答案:實值期權(quán),也稱價內(nèi)期權(quán),是指認購期權(quán)的行權(quán)價格低于標的證券的市場價格,或者認沽期權(quán)的行權(quán)價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。...
參考答案:保險策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價值
參考答案:歷史波動率,是標的物價格在過去一段時間內(nèi)變化快慢的統(tǒng)計結(jié)果;歷史波動率就是從標的資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)中計算出價格收益率的標...