A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
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A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，同時買入行權(quán)價格為4.5元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)以及行權(quán)價格為5元、一個月到期的認(rèn)沽期權(quán)
A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認(rèn)購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認(rèn)購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認(rèn)購期權(quán)
最新試題
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。