A、期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格
B、期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)格
C、期權(quán)隱含波動(dòng)率與行權(quán)價(jià)格
D、期權(quán)隱含波動(dòng)率與股票價(jià)格
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A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略中，投資者需要持有股票來(lái)?yè)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)
C、賣出開(kāi)倉(cāng)中，投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度，賣出開(kāi)倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益被縮小
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無(wú)關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
A、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
B、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買入認(rèn)沽期權(quán)
A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
最新試題
下列希臘字母中，說(shuō)法不正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
賣出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。