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單項選擇題假設證券A過去12個月的實際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計期望方差S2為（）。

A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%

1.單項選擇題假設證券A歷史數據表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計證券A的期望月收益率為（）。

A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%

2.單項選擇題假設證券A過去12個月的實際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計期望月收益率為（）。

A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%

3.單項選擇題理查德·羅爾對資本資產定價模型提出批評的原因是（）。

A.計算量太大，無法滿足實際市場，在時間上有近乎苛刻的要求
B.實際應用中計算不夠精確，不能滿足實際市場需要
C.模型永遠無法用經驗事實來檢驗
D.模型是建立在若于假設條件基礎上的，與實際市場存在較大差距

4.單項選擇題假設投資者買入證券A的每股價格為9元，若干月后賣出價格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計其他費用，那么投資收益率為（）。

A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%

5.單項選擇題任何一項投資的結果都可用收益率來衡量，通常收益率的計算公式為（）。

A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%

6.單項選擇題（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預期收益水平和風險。

A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普

7.單項選擇題設有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金中的30%購買了證券A，70%的資金購買了證券B，到期時，證券A的收益率為5%，證券B的收益率為10%，則該證券組合P的收益率為（）。

A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%

8.單項選擇題傾向于選擇指數化型證券組合的投資者（）。

A.認為市場屬于弱式有效市場
B.認為市場屬于強式有效市場
C.認為市場屬于半強式有效市場
D.認為市場屬于無效市場

9.單項選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進行分配時，廣泛應用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論

10.單項選擇題證券組合中普通股之間的投資進行分配時，廣泛應用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論