A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
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A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A.BSV模型
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D.詹森模型
A.行為學(xué)
B.心理學(xué)
C.社會(huì)學(xué)
D.契約論
A.人們的愛(ài)好
B.投資者的素質(zhì)
C.人們的行為偏差
D.投資者的地域差異
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.嚴(yán)格有效
D.無(wú)效
A.事件異常
B.日歷異常
C.公司異常
D.會(huì)計(jì)異常
A.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
B.有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
最新試題
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
市場(chǎng)異常現(xiàn)象可以分為（）。
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
APT揭示了（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。