單項選擇題一般來說，指數構造中所包含的債券數量越少，由交易費用所產生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。

A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大


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1.單項選擇題當作為基準的債券數目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數據。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數最大法

2.單項選擇題指數化的方法中（）適合于證券數目較小的情況。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關系數最大法

3.單項選擇題（）目的是使所管理的資產組合免于市場利率波動風險。

A.指數化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

4.單項選擇題（）目的是使所管理的資產組合盡量接近于某個債券市場指數的表現。

A.指數化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

5.單項選擇題消極的債券組合管理者只關注債券組合的（）。

A.收益率
B.波動性
C.風險控制
D.資產配置

6.單項選擇題陡峭的收益率曲線預示長短期債券之間（）。

A.收益差額沒有關系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動

7.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

8.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

9.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風險要（）一些。

A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復雜