如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。

內生變量的滯后值仍然是內生變量。

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當d統(tǒng)計量等于2時，表明（）

杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。