A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
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某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當前匯率為1.41USD/GBP。當前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中英鎊的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當前匯率為1.41USD/GBP。當前美國和英國的利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
A.[2498.75,2538.75]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
等160天后,標普500指數(shù)為1204.10點,新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表(二)
此題中該投資者持有的互換合約的價值是()萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
最新試題
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
在期權(quán)風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
在期權(quán)的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。