影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。

在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。

適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。