A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
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A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
A.國債期貨流動性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值
A.縮小；負(fù)
B.縮小；正
C.擴(kuò)大；正
D.擴(kuò)大；負(fù)
A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.
A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨
A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
A.基差的變動
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。