單項(xiàng)選擇題在估計(jì)線性回歸模型時(shí)，可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和，其中回歸平方和表示（）

A.被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分
B.被解釋變量的變化中未被回歸模型來解釋的部分
C.解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分
D.解釋變量的變化中未被回歸模型來解釋的部分


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1.單項(xiàng)選擇題模型存在自相關(guān)性時(shí)，OLS估計(jì)量仍是無偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立
B.無多重共線性假定成立
C.同方差假定成立
D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立

3.單項(xiàng)選擇題單位根檢驗(yàn)包括（）

A.DW檢驗(yàn)和DF檢驗(yàn)
B.EG檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)
C.EG檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)
D.DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于ARMA（p，q）模型說法正確的是（）

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用來對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用來對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列建模

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于白噪聲的說法，錯(cuò)誤的是（）

A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)

7.單項(xiàng)選擇題隨機(jī)游走過程的方差（）。

A.與時(shí)間t有關(guān)
B.為1
C.為無窮大
D.為無窮小

8.單項(xiàng)選擇題如果2個(gè)變量同為d階單整，且回歸后殘差為b階單整，則（）

A.二者存在協(xié)整關(guān)系
B.二者不存在協(xié)整關(guān)系
C.二者具沒有長期均衡關(guān)系
D.以上答案均不正確

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)于平穩(wěn)的時(shí)間序列，下列說法不正確的是（）

A.序列均值是與時(shí)間無關(guān)的常數(shù)
B.序列方程式與時(shí)間無關(guān)的常數(shù)
C.序列的自協(xié)方差是與時(shí)間間隔和時(shí)間均無關(guān)的常數(shù)
D.序列的自協(xié)方差是只與時(shí)間間隔有關(guān)，與時(shí)間起始終了期無關(guān)的

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí)，t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)（）

A.降低
B.增大
C.不變
D.無法確定