A.R2很高T檢驗均顯著
B.R2很高，但存在一個或者多個T檢驗不顯著
C.變量的回歸系數(shù)會出現(xiàn)負數(shù)
D.T檢驗是有效的
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A.方差非齊性
B.多重共線性
C.序列相關
D.設定誤差
A.完全的多重共線性時回歸系數(shù)的標準差為無窮大
B.嚴重多重共線性時估計量是BLUE的，其標準差很小
C.嚴重多重共線性常R2很高，但是t檢驗并非都顯著
D.嚴重多重共線性時，估計量和標準差對數(shù)據(jù)變化敏感
A.多重共線性從根本上來說是程度問題
B.完全的共線性在現(xiàn)實中基本不會出現(xiàn)
C.多重共線性下得到的估計量是BLUE的
D.嚴重多重共線性會使回歸系數(shù)標準差變大
A.可能是解釋變量之間變化的方向相同導致的
B.多重共線性容易發(fā)生在時間序列數(shù)據(jù)之間
C.可能是模型中的滯后變量的影響導致的
D.可能是經(jīng)濟變量間存在密切的關聯(lián)性導致的
A.Park檢驗法
B.D-W d來估計自相關系數(shù)
C.殘差項及其滯后項進行無截距的回歸
D.Durbin的帶自回歸的兩步法
A.差分方程與原來方程的系數(shù)是完全相同的
B.差分法會減少樣本數(shù)，因此是無效的
C.差分法對消除殘差項之間的自相關性總是有效的
D.Prais_Winsten變換的作用是調節(jié)樣本減少的影響
A.殘差項之間完全正相關，d≈0
B.殘差項之間完全不相關，d≈2
C.殘差項之間完全負相關，d≈4
D.適合檢驗自回歸模型
A.戈里瑟檢驗
B.馮諾曼比檢驗
C.回歸檢驗
D.DW檢驗
A.利用OLS法得到回歸估計量是線性、無偏的
B.利用OLS法得到回歸估計量不是有效的
C.T檢驗和F檢驗的結果不可靠
D.擬合程度R2能測度樣本點與樣本回歸函數(shù)之間真實情況
A.時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型要注意檢驗殘差項的自相關性
B.截面數(shù)據(jù)的回歸模型要注意檢驗殘差項的自相關性
C.u^t=p*u^t-1+vi是滯后一階的自回歸模型
D.模型Yt=b1+b2pt-1+ut殘差項容易產(chǎn)生自相關性
最新試題
在t檢驗過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認為原假設不真。
給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設。
在進行回歸分析時，如果自變量和因變量之間不存在線性關系，那么回歸結果將沒有任何意義。
關于X和Y兩個變量的樣本相關系數(shù)，說法錯誤的是（）
計量經(jīng)濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數(shù)。
對于估計出的樣本回歸線（）
在計量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
請簡述工具變量法的基本思想。
論述計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟政策制定中的作用和重要性。
下列哪些是計量經(jīng)濟學的基本假設？（）