A.對變量X3*X2進行遺漏變量檢驗時，P值=0.25表明X2和X3對Y存在交互作用
B.對變量X3*X2進行冗余檢驗變量時，P值＜0.05表明X2*X3對Y存在顯著影響
C.信息準則AIC越小說明模型越簡潔
D.信息準則SC越小說明模型越精確
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A.Chow檢驗只能檢驗一個斷點或者一個解釋變量的模型結構
B.Chow檢驗的原假設：斷點前后回歸方程的結構是相同的
C.Chow檢驗的原假設：斷點前后兩個方程的對應系數相等
D.Chow檢驗可以檢驗是否有斷點存在
A.F檢驗的原假設是：R2=0
B.F檢驗的原假設是：C（1）=C（2）=C（3）
C.F檢驗的P值＝0.01，表明中至少有一個變量對Y的影響顯著
D.F檢驗是對模型的檢驗，或說是對系數影響的聯合檢驗
A.可以用來檢驗假設：C（1）=3
B.可以用來檢驗假設：C（3）=2*C（1）+C（2）
C.可以用來檢驗假設：C（1）=C（2）
D.如果P值>0.3，說明Wald對應的原假設是對的
A.表明X2對Y的影響比X1大
B.如果t檢驗不顯著，表明Xi對Y平均值的影響不顯著
C.對X1，如果t檢驗的原假設被拒絕，表明X1對Y平均值的影響是顯著的
D.T檢驗是用來檢驗模型的顯著性的
A.對樣本回歸函數的參數進行估計
B.對回歸結果進行具體解釋
C.對根據樣本得到的估計進行檢驗
D.根據利用檢驗結論進行預測分析
A.1-（（Yt-Y^t）2/（n-1））/（（Yt-Yt）2/（n-k））
B.1-（1-R2）*（n-1）/（n-k）
C.1-（1-R2）*（n-k）/（n-1）
D.1-（1+R2）*（n-k）/（n-1）
A.var（ui∣X1i，X2i）=A
B.X1i，X2i之間存在線性關系
C.E（ui∣Xji）=0，（j=1，2）
D.cov（ui，uj）=0，j≠i）
A.選取模型的結構與真實的模型結構相同
B.影響被解釋變量的解釋變量全部列舉出來
C.與模型所描述的理論認識有關
D.模型正確識別是不可能的
A.如果假設條件不滿足，肯定求不出樣本回歸函數
B.所有假設條件滿足時，樣本回歸函數與總體回歸函數相同
C.如果假設條件不滿足，會影響回歸分析的有效性
D.任何假設條件不滿足，其后果都是非常嚴重的
A.用OLS法計算得到的樣本回歸函數沒有算錯
B.可以利用樣本回歸函數直接推斷總體回歸函數
C.估計量的方差是最小的
D.估計量的均值與總體均值相同的情況下，方差最小
最新試題
只要運用計量模型估計出相關參數，就可以用于實際的經濟計量分析。
在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。
計量經濟學的主要任務不包括以下哪一項？（）
計量模型（）。
計量經濟建模的最終目的是為了正確的估計出參數。
除了模型設定正確外，能否獲得用于計量分析的合適的樣本數據，對于經濟研究非常重要。
請簡述工具變量法的基本思想。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間，（）。
下列哪些是計量經濟學的基本假設？（）
當一個變量對另一個變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）