多項選擇題下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應(yīng)用的描述,正確的有()。

A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段,投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例,分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后,投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn),并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段,資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后,期貨頭寸可以分別進行平倉


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1.多項選擇題假設(shè)股票的β值為βs=1.10,股指期貨(保證金率為12%)的β值為βƒ=1.05,下列組合風(fēng)險大于市場風(fēng)險的投資組合是()。

A.90%的資金投資于股票,10%的資金做多股指期貨
B.50%的資金投資于股票,50%的資金做多股指期貨
C.90%的資金投資于股票,10%的資金做空股指期貨
D.50%的資金投資于股票,50%的資金做空股指期貨

2.多項選擇題資產(chǎn)配置通??煞譃椋ǎ┤齻€層面。

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置

3.單項選擇題1990年1月12日,第一個日經(jīng)225指數(shù)認(rèn)沽權(quán)證在()掛牌,由高盛承銷,發(fā)行人為丹麥王國。

A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所

4.單項選擇題使用國債期貨進行套期保值的原理是()。

A.國債期貨流動性強
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿

5.單項選擇題債券投資組合與國債期貨的組合的久期為()。

A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2
B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/(期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值)
C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/初始國債組合的市場價值

6.單項選擇題基差的空頭從基差的()中獲得利潤,但如果持有收益是()的話,基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮小;負(fù)
B.縮小;正
C.擴大;正
D.擴大;負(fù)

8.單項選擇題目前我國場外利率衍生品體系基本完備,形成了以()為主的市場格局。

A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨

9.單項選擇題關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略,下列說法錯誤的是()。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益

10.單項選擇題在無套利基礎(chǔ)下,基差和持有期收益之間的差值衡量了()選擇權(quán)的價值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

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指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

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關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

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對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

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對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

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