為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數為（）

多重共線性是總體的特征。

雙對數模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。

杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。

異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。

在聯立方程結構模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數是（）

多重共線性是一種隨機誤差現象。

識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。