A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長型投資策略
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A.國債價(jià)格處于上漲趨勢,且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價(jià)格處于下跌趨勢,且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價(jià)格處于上漲趨勢,且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價(jià)格處于下跌趨勢,且轉(zhuǎn)換因子小于1
A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實(shí)施階段,投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例,分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后,投資者可以逐步在股市與債券市場買人實(shí)際資產(chǎn),并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段,資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后,期貨頭寸可以分別進(jìn)行平倉
A.90%的資金投資于股票,10%的資金做多股指期貨
B.50%的資金投資于股票,50%的資金做多股指期貨
C.90%的資金投資于股票,10%的資金做空股指期貨
D.50%的資金投資于股票,50%的資金做空股指期貨
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
A.國債期貨流動(dòng)性強(qiáng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2
B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/(期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值+初始國債組合的市場價(jià)值)
C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值
D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值)/初始國債組合的市場價(jià)值
A.縮??;負(fù)
B.縮?。徽?br />
C.擴(kuò)大;正
D.擴(kuò)大;負(fù)
A.B=(F·C.-P
B.B=(P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C.
A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨
最新試題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。