A.估計(jì)美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)1980-2006年的失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)失業(yè)率的影響
B.采用CPS數(shù)據(jù)庫(kù)中6000個(gè)國(guó)家2006年3月的調(diào)查數(shù)據(jù)估計(jì)受教育年限對(duì)收入的影響
C.采用1960，1970和1980的10年平均數(shù)估計(jì)中國(guó)各省的人口增長(zhǎng)率對(duì)人均收入水平的影響
D.估計(jì)1998-2006年市場(chǎng)收益對(duì)75只股票的風(fēng)險(xiǎn)收益的影響
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A.全樣本均值
B.該觀測(cè)值對(duì)應(yīng)個(gè)體的所有年份均值
C.該觀測(cè)值對(duì)應(yīng)年份的所有個(gè)體均值
D.樣本中間年份的所有個(gè)體均值
A.對(duì)于同一個(gè)個(gè)體在時(shí)間上的數(shù)據(jù)可能存在自相關(guān)性
B.在計(jì)算過(guò)程中應(yīng)該考慮異方差而非自相關(guān)
C.只在T>2的情況下存在自相關(guān)性
D.不存在異方差
A.R2
B.回歸系數(shù)的大小
C.偽R2
D.回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤（SER）
A.給定解釋變量的值，因變量的值為0.6
B.給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為60%
C.該模型沒(méi)有意義，因?yàn)橐蜃兞恐荒苋?或者1
D.給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為40%
A.仍然可以使用t 統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)的顯著性
B.自變量不能再包括有二值變量
C.因?yàn)樽兞糠蔷€性，所以不能再使用F統(tǒng)計(jì)量了
D.
＜R2不再成立
在一元Probit模型中，系數(shù)β1表示：（）
A.當(dāng)自變量x變化一個(gè)單位所引起因變量y的變化
B.當(dāng)自變量x成比例變化所引起的因變量y的變化
C.當(dāng)自變量x變化一個(gè)單位所引起模型的z值的變化
D.以上都不對(duì)
A.因?yàn)镺LS的假設(shè)條件不滿足，所以我們必須使用新的估計(jì)方法
B.我們?nèi)匀豢梢允褂枚嘣€性回歸模型的估計(jì)和推斷方法
C.我們?nèi)匀荒苁褂肙LS估計(jì)方法，但是即使所有的經(jīng)典假設(shè)條件都滿足，t統(tǒng)計(jì)量也不再具有正態(tài)性
D.在做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，相應(yīng)的臨界值會(huì)變?yōu)?.962，1.963等等
A.β2=1且β3=β4/β5
B.β2=0
C.β1+β2=1且β3=-2β4
D.β0=β1且β1=0
A.是t統(tǒng)計(jì)量的平方根
B.與t統(tǒng)計(jì)量相等
C.取值必然為負(fù)
D.是t統(tǒng)計(jì)量的平方
關(guān)于R2和
下列敘述不正確的是：（）
A.高的R2或者
并不意味著回歸變量是被解釋變量的真實(shí)原因
B.高的R2或者
并不意味著沒(méi)有忽略變量偏差
C.高的R2或者
總是意味著增加的變量統(tǒng)計(jì)上是顯著的
D.高的R2或者
并不意味著你有最合適的一組回歸變量
最新試題
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過(guò)去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
計(jì)量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則，也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過(guò)臨界值，我們將接受零假設(shè)。
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）
請(qǐng)簡(jiǎn)述工具變量法的基本思想。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)，（）。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。